Carmignac Portfolio Investissement F EUR Acc | +27.2 % | +14.0 % | +77.3 % | +111.5 % |
Indice di Riferimento | +25.0 % | +31.1 % | +73.6 % | +177.6 % |
Media della categoria | +22.6 % | +11.9 % | +59.8 % | +156.3 % |
Classificazione (quartile) | 1 | 2 | 1 | 4 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +15.1 % | +17.2 % | +15.4 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +13.1 % | +16.0 % | +15.3 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.