Carmignac Portfolio Grande Europe E EUR Acc | +13.8 % | +2.9 % | +38.4 % | +83.8 % |
Indice di Riferimento | +13.5 % | +19.2 % | +41.4 % | +90.7 % |
Media della categoria | +17.2 % | -1.6 % | +36.9 % | +97.5 % |
Classificazione (quartile) | 1 | 2 | 2 | 3 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +17.2 % | +19.5 % | +16.4 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +14.0 % | +18.5 % | +16.6 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.