Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg | +7.3 % | -6.7 % | +5.5 % | +3.9 % |
Indice di Riferimento | +15.1 % | +9.0 % | +29.2 % | +84.1 % |
Media della categoria | +12.3 % | -3.3 % | +8.4 % | +20.7 % |
Classificazione (quartile) | 4 | 4 | 3 | 4 |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +6.7 % | +8.0 % | +7.6 % |
Volatilità dell'Indice di Riferimento | +6.5 % | +7.8 % | +8.0 % |
Calcolo: base settimanale
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.